É possível criar suas novas playlists por diferentes métodos.
A partir de um computador (Webplayer e aplicativo):
Vá à seção “Minhas Playlists”
Escolha “Criar uma playlist”
Preencha os campos vazios (título, descrição...), e depois clique em “Criar uma playlist”.
Marque a caixa “playlist pública” se quiser que ela fique visível a outros usuários.
Marque a caixa “playlist colaborativa”, se quiser que ela possa ser alterada por outros usuários.
Adicione os títulos ou álbuns que você desejar em sua nova playlist.
A partir de seu telefone celular:
A manipulação é um pouco diferente, pois você precisa criar uma playlist a partir de um título.
Escolha uma faixa ou um álbum que você deseja adicionar à sua nova playlist.
Clique nos três pontos à direita da faixa ou do álbum
Clique em seguida em “Adicionar às playlists”
Para criar uma nova playlist, clique na cruz no canto superior direito da tela
Escolha o tipo de privacidade desejada
Dê um nome
Clique em “criar”
No iOS, também é possível criar uma playlist a partir de suas faixas favoritas:
Vá à seção Favoritos
Aperte em Play
Quando estiver na tela de reprodução, deslize para a direita para exibir a fila de espera da reprodução
Clique em Opção
Selecione “Criar uma playlist”
Não encontrei resposta à minha pergunta: entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.